메트릭 스튜디오 - 문병로

서울대 컴공과 교수의 책.

알고리즘으로 트레이딩할 때 많이 사용하는 조건들에 대해 여러 데이터를 가지고 검증하는 과정을 수치로 세세히 보여줌.

• PBR을 가장 중요한 조건으로 판단하고 있음
• 총 자산의 40-50%만 투자
• 켈리 배팅이 가장 수익률이 높다.
• 변동성을 줄이려면 하프 켈리 배팅 (켈리 배팅에 비해 수익률은 조금 감소하나 변동성은 크게 감소)

- 켈리 배팅의 이론적 설명 (위키피디아)

- 켈리 배팅의 쉬운 설명 (스팀잇)

https://steemit.com/kr/@pius.pius/7mhje6

이 책에서 많이 참고하고 있는 책 정리

• 천재들의 실패. 한국경제신문, 2009
• 장기투자 바이블. 미래에셋, 2008
• 주식시장을 이기는 작은 책. 알키, 2011
• 투자전쟁. Human&Books, 2006
• 터틀의 방식. 이레미디어, 2010